Forex Optimizer V2 7

Gordago, Forex. : Forex Optimizer Forex Optimizer -,, Forex. ,,. :. Forex Optimizer, Forex Optimizer. Forex Optimizer,, Forex Optimizer. /. . ,,. . ,. ,,, (),,,. . ,,: API. , Forex Optimizer. : Forex Optimizer Open Source. 2.7 ondermyning: svn checkout trac. gordago. ru/svn/tags/2.7/ 2.8,,: svn checkout trac. gordago. ru/svn/trunk/ Lite Update Ontwikkel Lite Update Ontwikkel -. ,,. ,,. , - LiteUpdate LiteUpdate ontwikkel. Taalversorger taalversorger -. LanguageManager () Taal Editor (). . ,:: Info at gordago dot com ICQ: 481186408 SnowCron SnowCron Neurale Netwerke vir forex In hierdie artikel: 'n voorbeeld van die gebruik van ons Neurale Netwerke Sagteware n volledige neurale netwerk handel stelsel te skep. Hierdie voorbeeld gebruik die Cortex ingeboude script taal. so lees asseblief die script taal gids eerste. Die gebruik van neurale netwerke te forex strategie te skep in hierdie gratis aanlyn tutoriaal sal jy die volle siklus van die gebruik van neurale netwerke (Cortex Neurale Netwerke sagteware) vir forex vind (of handelsvoorraad mark. Die idee is dieselfde). Jy sal leer hoe om insette te kies vir die kunsmatige neurale netwerke. en hoe om te besluit wat om te gebruik as die uitset. Jy sal 'n voorbeeld van 'n gereed om script wat dit moontlik maak om neurale netwerke optimalisering van beide die struktuur van neurale netwerk (aantal neurone) en die forex stelsel uit te voer te gebruik vind (stop verlies ens) Ten slotte (die deel wat nie teenwoordig is in die meeste tutoriale), sal jy leer wat om volgende te doen. Na alles, kan Cortex Neurale Netwerke sagteware nie real time handel, moet jy iets soos Handel Station, MetaQuotes of Meta Trader gebruik. Hoe om die hawe die forex stelsel van Cortex om jou gunsteling verhandelingsplatform Het jy te doen het met DLLs, ActiveX controls en lae-vlak programmeertaal Die antwoord is NEE. Cortex Neurale Netwerke sagteware kom met die maklik om te funksie wat jy maklik hawe die gevolglike (opgelei) Neurale netwerk toelaat om die script taal van jou verhandelingsplatform gebruik. Geen DLLs, DDE, ActiveX of enige ander lae-vlak oplossings - alles is plain en simpel. Belangrike nota: Hierdie is nie 'n hoe om handel te dryf handleiding. In plaas daarvan, is dit vir jou vertel hoe om Cortex Neurale Netwerke Sagteware gebruik. maar jy moet nog steeds jou eie handel stelsel te bedink. Die een wat ons hier gebruik is skaars 'n beginpunt, en shouldn t gebruik word as 'n forex strategie soos dit is. Die idee van hierdie teks is om jou te leer om NN-gebaseerde handel stelsels te skep en om die hawe hulle na die verhandelingsplatform van jou keuse. Die voorbeeld is egter ovesimplified, en kan slegs gebruik word as die illustrasie van die saak beginsels. Net so moet die MACD handel stelsel, wat kan gevind word in baie tutoriale, is nie goed nie werk (soos markte verander het), maar nog steeds 'n goeie voorbeeld van die gebruik van aanwysers vir meganiese handel. In twee woorde: doen jou eie ontleding. Nog 'n belangrike noot: die handleiding gebruik voorbeelde, baie van hulle. Om jou lewe makliker te maak, het ek hulle almal, nie net fragmente ingesluit. dit maak egter die teks baie langer. Ook, gaan ek by die heel eerste, lomp, forex stelsel. meer gevorderde, elke keer verduidelik wat is verbeter en waarom. Wees geduldig, of direk na die artikel wat jy nodig het. Finale belangrike noot: die kode is nie iets wat uitgekap in klip, kan dit verander terwyl hierdie teks geskryf is. Die finale weergawe van script lêers is ingesluit in Cortex argief. Slaggate van FOREX koop / verkoop seine: Wat is verkeerd met 'n eenvoudige voorbeelde in die Cortex Neurale Netwerke sagteware gebruiker se gids wat ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld van 'n aftifficial Neurale netwerk. voorspel die prys van Genz voorraad. Om uit te vind wat fout is met hierdie benadering is, laat ons doen dieselfde eenvoudige voorbeeld, met behulp van MSFT. TXT, in plaas van die GENZ. TXT (gebruik 800 rekords in die leer stel, as MSFT. TXT is 'n bietjie korter, dan Genz TXT). Dit wouldn net t werk Waarom Die rede duidelik sal word, as jy jouself afvra: Wat is die rede neurale netwerk vooruitskatting van toekomstige waardes kan gedoen word op die eerste plek is die antwoord: dit is om te leer om te doen wat neurale netwerke patroonherkenning genoem . om patrone te herken, en as daar 'n versteekte logika in hierdie patrone, sal dan ook 'n nuwe patroon (met dieselfde logika) erken word. Dit is 'n truuk - met dieselfde logika. Daar is nie eens een nie, maar drie probleme hier. In die eerste plek, as jy kyk na die Microsoft se aandeelprys, sal jy agterkom dat dit gaan af in die leer deel van ons data, en sywaarts - in die toets deel. Dit is dus moontlik dat die logika verander het. Tweedens, en nog meer belangrik - wat is die patroon wat jy sien, as ons die neurale netwerk in die reeks 10 docent - 100, en dan aangebied dit met iets in die 1 tot 3-reeks - hulle is verskillende patrone 10, 20, 30 en 1, 2, 3 kyk soortgelyk aan die menslike want - as gevolg - ons het hierdie vermoë om te verdeel deur tien, wanneer dit met getalle wat eindig met 'n nul. Dit is wat 'n pre-verwerking van die data genoem, en by verstek, kan die NN dit nie doen nie. Kan ons leer dit natuurlik. Wat is dit presies wat ons nodig het om dit te leer Dit is die derde, en die belangrikste een. Ons hoef nie die prys voorspelling Ons gee nie om wat ons nodig het is FOREX koop verkoop seine. Nou, wag 'n minuut Ons moet a) om ons insette (beide leer en toets) het in dieselfde reeks, en ons moet b) in staat wees om handel besluite wat gebaseer is op dit maak isnt dit wat ons 'n aanduiding Bingo bel So, wat is wat ons gaan doen nie - ons sal 'n aanduiding te bou, om dit te voed om die NN as 'n inset, en ons sal probeer om 'n voorspelling van die aanwyser waarde, nie die waardeloos aandele prys In ons eerste voorbeeld kry, sal ons vrag voorraad aanhalings uit die skyf, maak die lêer Neurale netwerk en begin die leer - alles in 'n outomatiese modus. Skep 'n nuwe script lêer (of open die een wat met die Cortex Neurale Netwerke sagteware argief het) en noem dit voorrade nn. tsc. In die eerste plek moet ons die prys waardes van die MSFT. TXT lêer af te laai. Ons gaan die CLV aanwyser gebruik (sien onder), maar om dit te bereken, moet ons verdeel-aangepaste waardes vir hoë en lae, nie net vir nou. Hier is hoe om dit te kry. aandele nn. tsc, deel 1 Die eerste reël ken die pad na die strStockPath veranderlike, natuurlik, sal jy het om dit te wysig, indien u data lêer is geleë in die ander gids. In die tweede reël spesifiseer ons, dat hierdie pad is nie relatief (die relatief tot die ligging van Cortex. exe lêer). Die tabel aanjaer die pad, die leë string vir die wenstreep, 1 ontvang - die eerste reël (kolom name), wat deel uitmaak van die lêer se footer lyn (die laaste reël in MSFT. TXT nie data bevat) slaan, is dit ook opdrag gegee om die kolom nommer 0 laai (en noem dit arrDate), 2 (arrHigh), 3 (arrLow), 4 (arrC) en 6 (arrClose). Vir 'n volledige beskrywing van Tabel loader, sien die slang verwysingsgids. Dan bereken ons verdeel, word deur die aangepaste Naby Naby, en gebruik hierdie waarde lae en hoë aan te pas. Die MSFT. TXT lêer bevat nuutste data EERSTE, terwyl ons hulle wil hou. Volgende, moet ons 'n aanduiding te skep. Laat ons sê, dit gaan 'n nou plek Waarde aanwyser wees, maar in die werklike lewe sou ek waarskynlik meer as een aanwyser gebruik as die NN insette. Die noue ligging Waarde word bereken soos CLV ((Close - Lae) - (Hoë - Close)) / (Hoë - Lae), waar Close, lae en hoë is vir die interval, nie noodwendig vir 'n enkele bar. Kennis dat ons wil dit in die 0-1 reeks, wat dit makliker maak om te normaliseer na ons NN s reeks (wat is, weer, 0-1). aandele nn. tsc, deel 3 Volgende, moet ons 'n lag lêer te skep. Laat s gebruik gelyk aan 1 lags, 2. 9 (Vir meer inligting oor die lêer funksies, sien die slang verwysingsgids). Nota wat die Cortex se dialoog NN eenvoudige lags outomaties kan produseer (jy kan 'n Genereer lag knoppie gebruik). Maar later in hierdie teks, gaan ons te werk met komplekse lags (wat beteken, is dit nie 1, 2, 3, maar 1, 3, 64. wat ookal), sodat ons nodig het om die kode wat hierdie taak kan hanteer in te skep 'n meer buigsame manier. aandele nn. tsc, deel 4 Met die lag lêer, ons is gereed om ons eerste neurale netwerk te skep. Hierdie funksie neem baie parameters, so wees versigtig. Maar die kode is eintlik eenvoudig. By the way, kan die meeste van hierdie kode verwyder, as jy dink jy kan hanteer getalle, in plaas van sinvolle name in jou kode is egter dat 'n baie slegte kodering praktyk sou wees. aandele nn. tsc, deel 5 Nou, nadat ons 'n neurale netwerk en die uitgesak lêer met data, moet ons die netwerk te leer. Die lag lêer (MSFT ind. lgg) het 1074 rekords, so dit is redelik om te gebruik 800 as 'n leer stel, en die oorblywende 274 as 'n toets stel. Jy kan natuurlik, maak 'n netwerk lêer en klik op die Run-knoppie op die blad leer. Maar as dit is 'n inleiding tot gevorderde Cortex Neurale Netwerke sagteware ontwikkeling, laat se gebruik slang gebou in script taal plaas. Die volgende kode bring die dialoog modale met Ann NN instellings. Kennis dat as jy wil 'n voorreg om te kliek op die Run knoppie te hê, moet jy om die blok nn. tsc, deel 6 Die bStartLearning kan wees 0 verander, in welke geval die dialoog sal wag vir jou insette, of 1, dan is die leer sal aytomatically begin. Die bResumeScript, as gelykes 1, sal die script te hervat, as jy die dialoog toemaak deur op die OK knoppie. Die bReset word gebruik om die netwerk te herstel voor die leer begin. Begin die script, en wag vir die periode in stryd is met meer as 1000, kliek Stop. Gaan na die blad toe, en klik Pas. Dit sal die hele datastel (beide leer en toets) deur die NN hardloop, en die skep van die. APL lêer, wat beide oorspronklike input-output, en die NN-gegenereerde voorspelling, hierdie manier kan jy hulle en compate maklik plot teen mekaar . Gaan na hierdie blad Uitgawe, kies MSFT ind. apl lêer, klik op Blaai lêer, Select velde, Geen kies dan die in die lys boks links, en (deur die Ctrl-sleutel hou terwyl jy met die muis) CLV en NN: CLV in die reg lys boks. Klik Chart om te sien hoe goed ons voorspelling is. Wel. Dit is min of meer goeie, as wat ons kan sê deur te kyk na dit. Tog, niks buitengewoon. Dit was net 'n voorbeeld van wat jy kan doen met slang script, en hoe om Cortex se roetine take te outomatiseer. Maar tot nou toe, het ons niks wat jy kon nie t doen met die hand. Wel. amper niks, want as jy 'n persoonlike lag lêer te skep, met, sê, CLV-100, CLV-50, CLV-25. kolomme, dan sal jy het om slang te gebruik (of Excel.), omdat jy nie in Cortex kan doen in sonder script. Forex strategie: wat om te Hier optimaliseer is ons volgende probleem. Het ons 'n mooi voorspelling nodig, of moet ons die een wat ons kan gebruik om handel te dryf met wins Die vraag lyk vreemd, maar net daaroor dink vir 'n oomblik nodig het. Laat ons sê ons het 'n baie goeie 1-uur voorspelling. 95 akkuraat. Tog, hoe ver kan die prys gaan in een uur nie te ver, ek is bang. Vergelyk dit met die situasie, wanneer jy 'n eerder onakkurate 10-uur voorspelling. Sal dit beter wees om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eintlik handel, sal 'n eenvoudige vergelyking van die gemiddelde foute wat deur die twee nns nie help nie. Die tweede deel (van dieselfde probleem) is in die manier waarop ons 'n goeie voorspelling te definieer. Laat ons sê ons het 'n netwerk, wat lei tot die voorspelling, wat is 75 akkuraat. Vergelyk dit met die NN, wat is die vervaardiging van 100 akkurate voorspelling. Die laaste een is beter. Nou, verdeel die opbrengs (voorspelling) van die 100 akkurate NN deur 10. Ons sal 'n baie onakkurate netwerk het, as sy sein is nie naastenby die sein wat ons gebruik as 'n verlangde uitset. En tog, kan dit gebruik word op dieselfde manier gebruik ons ​​100 akkurate NN, al wat ons hoef te doen, is om dit te vermeerder tot 10 Sien, die NN geskep deur tuning die gemiddelde kwadratiese fout, en nie die korrelasie, wel, ten minste in teorie, kan 'n beter NN swak resultate wys, wanneer dit gebruik word vir die werklike voorraad / forex. Om hierdie probleem op te los, moet ons ons nns toets met behulp van handel, en om die resultate van hierdie handel (wins en onttrekkings) gebruik om te besluit, as dit NN is beter as die ander een. Kom ons doen dit. Laat s skep 'n program, kan dit gebruik word om te verfyn NN, en hierdie keer, deur verfyning, ons sal handelsresultate beteken. Neurale netwerk Trading: Min kort aantekeninge In die eerste plek, in ons voorbeeld hierbo, die outomatiese leer sal nooit ophou nie, want ons hawe t gespesifiseerde enige stop kriteria. In die dialoog, of in die SKEP NN funksie, kan jy die min lewer. fout (wanneer die NN dit bereik, dit tot stilstand kom en indien bResumeScript is ingestel op 1, sal die dialoog toemaak en die script sal hervat). Ook kan yo die maksimum aantal tydperke, of albei verskaf. Ek is nie die gebruik daarvan in die voorbeeld hieronder, ten minste nie altyd nie, want ek beplan is om die leer te kyk en te klik stop wanneer ek dink die NN gereed. As jy wil om dit te doen in volle outomatiese modus, aandag te gee aan hierdie parameters. Tweede. Een van die maniere om 'n netwerk kleiner, vinniger en meer akkuraat te maak, is om te begin met die klein netwerk, en die verhoging van dit se grootte, neuron deur neuron. Obwiously, is die getal van die insette neurone bepaal deur die aantal insette data kolomme (maar ons kan hulle wissel ook), en die aantal uitset neurone moet noodwendig gelyk aan die aantal uitset data kolomme (gewoonlik een wees, maar nie ). Dit beteken dat ons nodig het om die aantal neurone te optimaliseer in die verborge laag (s). Ook, as ek genoem het, Don ons t regtig weet wat data te gebruik. Sal CLV-15 (15 dae vertraag) verhoog die akkuraatheid van ons voorspelling Moet ons CLV-256 sal dit beter wees om altwee te gebruik in dieselfde NN, of weier om te voeg CLV-256 ruïneer ons prestasie Gebruik geneste siklusse verskil probeer insette parameters, kan jy: Skep die NN, op dieselfde manier wat ons dit gedoen het vir die voorraad data (laat my repeate, vir die NN, is daar geen verskil tussen aandele en buitelandse valuta, is dit net gebeur dat ek n paar hoë gehalte datalêers vir FOREX wat ek wil om te verwerk, terwyl die skryf van hierdie teks). Probeer 'n ander kombinasies van lags. Probeer 'n ander aantal neurone in die verborge laag. . en verskillende kombinasies van verskillende aanwysers. . en so aan. As jy egter probeer alle moontlike kombinasies van alle moontlike parameters, sal jy nooit kry jou resultate, maak nie saak hoe vinnig jou rekenaar is. Hier sal ons paar truuks te gebruik om berekeninge tot 'n minimum te beperk. By the way, kan dit lyk, dat as jy begin van die een verborge neuron, dan verhoog dit tot 2, 3 en so aan, en op 'n stadium die fout (kwaliteit van die voorspelling) of die wins (as jy die NN toets deur handel die gebruik daarvan) sal begin om af te gaan, dan moet jy jou wenner. Ongelukkig kan ek nie bewys dat ek volgens die eerste prestasie piek kan daar geen tweede een wees. Dit beteken dat die fout kan gaan soos 100, 30, 20, 40, 50 (dit was net op sy minimum, regs) en dan 30, 20, 10, 15. (die tweede minimum). Ons het net om alle redelike getalle te toets. Derde. Optimalisering is 'n tweesnydende swaard. As jy te veel te optimaliseer jou kode, kan dit nie werk buite die data wat jy gebruik om te verfyn dit. Ek sal my bes doen om hierdie slaggat te vermy. As jy wil addisionele optimalisaties doen om jou kode of NN, ek raai u aan om 'n navorsing te doen in die Internet, om meer te leer oor verborge probleme van hierdie benadering. Ook, ek gaan 'n paar aandag te skenk aan die gladheid van die wins kurwe. Die wins wat lyk soos 0, -500, 1000, -100, 10000 kan groot wees, maar die wins 0, 100, 200, 300, 400 is beter, want dit is minder riskant. Ons kan later daaroor praat. Ten slotte, vir hierdie voorbeeld gaan ons FOREX gebruik, eerder as aandele pryse. Van die oogpunt van die NN daar is geen onderskeid, en uit my punt - Forex is baie meer pret om handel te dryf. Indien u verkies om aandele, kan die kode maklik verander word. 'N forex strategie om te speel met die eerste plek, laat ons skep 'n prototipe van ons kode, wat maklik kan geoptimaliseer word in die toekoms. Dit gaan 'n handel stelsel, wat 'n neurale netwerk gebruik om handel te dryf en produseer 'n grafiek (wins teen handel nommer) wees. Dit sal ook bereken drawdown, as 'n maatstaf van robuustheid van ons handel stelsel. forex nn 01.tsc, deel 1 Die belangrikste verskil hier is dat ons gebruik funksies, in plaas van die plasing van al die kode in die belangrikste blok van die program. Op hierdie manier is dit baie makliker om te bestuur. Tweedens, ons het 'n TestNet funksie. Ek gebruik 'n baie eenvoudige algoritme van die saak. Die CLV aanwyser is beperk tot 0-1 interval (ons weergawe van CLV is), sodat wanneer die aanwyser kruisies die dBuyLevel (sien bostaande kode), ek koop, wanneer dit die kruising af in die dSellLevel, ek verkoop. Dit is duidelik dat dit nie die beste handel strategie, maar dit vir ons doel sal doen (net vir nou). As jy wil om dit te verbeter, hier is 'n paar wenke. Eerstens, wil jy dalk 'n stelsel het, is dit nie altyd in die mark. Tweedens, kan jy meer as een aanwyser as insette, en miskien, meer as een NN gebruik, sodat die handel besluit geneem op grond van enkele voorspel aanwysers. Ons sal 'n paar verbeterings later te voeg tot die handel algoritme. Ons gebruik 'n paar standaard aannames van die forex: verspreiding is 5 punte, leverade is 100, min. Baie is 100 (mini-FOREX). Laat ons neem 'n blik op ons handel stelsel. Weereens, dit is 'n oorvereenvoudigde een. 'N Belangrike nota: die TestNn () is verlede genoem, en dit het toegang tot al die veranderlikes wat geskep is om daardie punt. So as jy 'n veranderlike wat ek, is die gebruik van sonder inisialisering dit sien, beteken dit waarskynlik dat dit geïnisialiseer in NewNn (), TeachNn () of 'n ander funksie wat voor is geroep om TestNn (). Om dinge makliker te maak, is kommentaar geplaas in die kode. forex nn 01.tsc, deel 2 paar woorde oor die onttrekking. Daar is 'n paar maniere om te bereken nie, en ons is met behulp van wat ek dink die mees eerlike. Die onttrekking is 'n maatstaf van onstabiliteit van ons stelsel. Wat is 'n kans dat dit geld sal verloor Kom ons sê die aanvanklike bedrag is 1000. As die wins gaan 100, 200, 300, 400. Die onttrekking is 0. As dit gaan 100, 200, 100. dan die onttrekking is 0.1 ( 10), soos ons nou net 'n bedrag, gelykstaande aan 10/01 van die aanvanklike deposito (1200-1100) verloor het. Ek sou ten sterkste aanraai teen die gebruik van handel stelsels met 'n groot onttrekkings. Ook hier Ek gebruik 'n onttrekking, wat gebruik gaan word met veranderlike baie grootte. Maar in die werklike monsters, wat kom met die boek, sal jy 'n ander weergawe te sien: Soos jy kan sien, hier het ons altyd gebruik 1000 (die aanvanklike bedrag) om die onttrekking te bereken. Die rede hiervoor is eenvoudig: ons altyd dieselfde lot grootte gebruik (geen geld bestuur nog), so daar is geen verskil, hoeveel geld ons reeds op ons rekening het opgehoopte, moet 'n gemiddelde wins konstant wees. Die erger moontlike scenario in hierdie geval lyk soos volg: van die begin af (1000 gevolg) ons verloor geld. As ons gebruik 1000 tot die onttrekking te bereken, sal ons geen gebrek nie drawdown kry. Dit sal ons help om nie onsself te mislei. Byvoorbeeld, sê dan: Ons verhandel vir 'n geruime tyd, en ons het 10,000 op ons rekening. Dan verloor ons 'n bietjie geld, en ons het nou 8000. Dan het ons verhaal, en het 12.000. Goeie handel stelsel Waarskynlik nie. Laat s die logika weer herhaal, want dit is baie belangrik (en dit sal nog meer belangrik geword, toe ons begin doen geldbestuur). Ons handel met behulp van vaste grootte baie. So, statisties, daar is geen waarborg dat die maksimum verlies nie sal gebeur aan die begin, wanneer ons net 1000. En as dit gebeur, sal ons '-1.000 (10000 - 8000), so die handel stelsel is waarskynlik te riskant. Wanneer ons praat oor die geld bestuur (waarskynlik, nie in hierdie teks), ons sal moet verskillende benadering gebruik om berekeninge drawdown. Kennis dat hierdie handel stelsel, gebruik ek die ergste moontlike scenario: Ek koop die gebruik van hoë en verkoop, die gebruik van lae. Baie testers nie hierdie reëls te volg, en die skep van handel stelsels, wat werk boete op historiese data. Maar in die werklike lewe, hierdie handel stelsels het baie swak prestasie. Hoekom Neem 'n blik op die prys bar. Dit is die Open, High, Low en Close. Weet jy, hoe die prys beweeg in die bar No So, laat ons sê, jou handel stelsel gegenereer 'n koopsein, aan die onderkant van die prys bar (indien dLow Let daarop dat ek die gebruik van dLotSize gelyk 0.1 baie (100) . Dit is duidelik dat, in die ware handel, sal jy baie baat indien die lot grootte word bereken na gelang van die geld wat jy het, iets soos: forex nn 01.tsc, deel 3 Maar ons doen die toets hier, nie die handel en vir. toets, moet ons, onder andere, om te sien hoe glad die wins kurwe is. Dit is baie makliker om te doen as die lot grootte is dieselfde (in ideale omstandighede, vir dLotSize 100 sal ons 'n reguit lyn te kry, met 'n paar positiewe helling , terwyl dit in die geval van die verstelbare baie grootte sal ons 'n eksponent kry, dit is baie moeiliker om te analiseer). Later in hierdie teks, sal ons reëls geld bestuur is van toepassing op ons handel stelsel, maar nog nie. Nadat ons klaar is met die laaste deel van ons toets funksie, laat se loop deur die res van die kode. die volgende funksie skep 'n CLV aanwyser. Dit neem die interval as 'n parameter, wat beteken dat ons dit baie keer kan noem, tydens die optimalisering, verby verskillende getalle. Kennis dat ek met behulp van die NN wat werk in die 0-1 interval. Die data kan genormaliseer, natuurlik, maar ek verkies om die aanwyser verdeel deur 2 en voeg 0,5, sodat dit in 0-1 reeks. forex nn 01.tsc, deel 4 Om lag lêer te maak, kan ons die SKEP LAG FILE funksie gebruik. Alternatiewelik, kan ons dit doen deur uitdruklik voorsiening al die nodige kode. In hierdie geval, ons het meer beheer, en ons gaan dit nodig het, as ons begin wisselende aantal uitgestel kolomme en so aan. forex nn 01.tsc, deel 5 Die nRemoveFirst parameter is belangrik. Baie funksies, soos aanwysers, bewegende gemiddeldes, lag kragopwekkers, wat dit betref, nie goed werk binne die eerste paar rekords van die datastel. Laat ons sê ons het MA (14) - wat sal dit plaas in die rekords 1-13 So kies ons om net die eerste paar (onbetroubaar) rekords te verwyder. Vir die NewNn, asook vir alle funksies van hierdie program, moet ons slaag as parameters net wat kan verander tydens die optimalisering proses. Byvoorbeeld, daar is geen rede om 'n skip te slaag voordat parameter, want dit is altyd dieselfde. forex nn 01.tsc, deel 6 Die TeachNn funksie bring net die dialoog NN. forex nn 01.tsc, deel 7 Ten slotte, moet ons 'n kartering funksie. Dit is nie verpligtend nie, maar dit is altyd 'n goeie idee om te sien wat ons winslyn lyk. Die volgende kode gebruik die XML om 'n grafiek te produseer, so dit is 'n goeie idee om die handleiding te lees. Alternatiewelik kan jy die kaart te trek, eerder as om dit te bewaar in 'n lêer. Om dit te doen, gebruik een van die monsters, wat in die monsters / skrifte gids. Ten slotte, kan jy die kode te verander, om HTML te produseer, eerder as XML. HTML is makliker om te leer, maar die kode self sal 'n bietjie minder leesbaar wees. forex nn 01.tsc, deel 8 Stel en voer die script. Wel. Soos verwag, met behulp van 7 uur as 'n interval vir die CLV geproduseer baie swak resultate: forex strategieë en Optimization Die rede vir die swak resultate is voor die hand liggend: Ons gebruik die interval, stop verlies, koop en verkoop vlakke en ander parameters, wat was suiwer ewekansige - ons het net opgetel eerste wat in gedagte gekom wat gebeur as ons probeer paar kombinasies forex seine: wat om te optimaliseer in die eerste plek, deur overoptimizing die koop en verkoop vlakke, kan ons ons toekomstige prestasie ruïneer. Maar ons nog kan inskakel hulle, veral as die prestasie is naby vir noue waardes van koop en verkoop perke. Byvoorbeeld, as ons -10 wins by buy limiet gelyk 0,3, en 1000 wins wanneer dit gelyk 0.35, dan is daar waarskynlik 'n gelukkige toeval, en ons moet nie gebruik 0.35 vir ons handel stelsel, soos in die toekoms sal dit waarskynlik nie gebeur nie weer. As, in plaas daarvan, het ons -10 en 10 (in plaas van 1000), kan dit veiliger om te gebruik. Oor die algemeen, moet ons handel stelsel gebou vir slegter moontlike scenario, asof in die werklike handel die prestasie beter sal wees, dan tydens die toets, sal ons oorleef, maar nie andersom nie. Ons kan die waarde vir die aanwyser interval wissel, mits ons genoeg ambagte, sodat ons vol vertroue kan wees, in terme van statistieke, in die uitvoering van 'n stelsel. Ons kan seker die aantal neurone wissel, ek don t dink dit kan maklik overoptimized. Ons kan verskeie insette wissel en loop vir insette. Dit is moontlik om hierdie overoptimize, maar dit is nie baie geneig om te gebeur. En, natuurlik, ons kan verskillende aanwysers probeer. Akkurate FOREX Seine: Hoe om te optimaliseer Soos reeds genoem, as ons begin probeer alle moontlike kombinasies, dit sal vir ewig te neem. So ons gaan om te kul. Ons sal pre-gedefinieerde stelle parameters, wat ons dink is redelik skep, en slaag hulle tot die program. Om so min berekeninge as moontlik, kennis te maak, wat CLV-1 en CLV-2 is, waarskynlik, belangrik, maar wat van CLV-128 en - as ons reeds CLV-128, het ons nodig CLV-129 Waarskynlik nie. So ons gaan iets soos CLV-1, CLV-2, CLV-4, CLV-8 het. CLV-128 met slegs 'n paar variasies wat ons berekening tyd duisende kere korter sal maak. FOREX Professionele System Trading: Kan dit werk glad Wat is dit presies wil ons voorspel Tot hierdie punt het ons gebruik 1 uur grafiek vir EURUSD, en ons is die voorspelling van die volgende bar s CLV. Sal die CLV 2 beter Wat van CLV 3 Ook, veral met inagneming van die swak prestasie van ons eerste handel stelsel, sou dit lekker wees om te weet dat - ten minste in die ideale wêreld, die doel (winsgewende handel) bereik kan word. Om hierdie vrae te beantwoord, laat ons skep 'n eenvoudige toets van die program. Ons aanvaar dat ons voorspelling is 100 akkurate, en op grond van hierdie aanname, sal ons CLV N gebruik, nie die NN voorspel een. Dit is reg - ons gaan data uit die toekoms, en om dit te gebruik in plaas van die NN voorspelling. Hierdie benadering wouldn t werk in die werklike lewe, natuurlik, maar op leats, sal dit ons 'n paar idees van wat om te verwag gee. Wanneer daar na die resultate, hou asseblief in gedagte, dat ons nie die gebruik van enige gevorderde geld bestuur, is ons baie grootte stel om 'n minimum 100. As jy veranderlike baie groottes gebruik, sal die resultate dramaties anders wees. Maar selfs teen 'n baie groot stel om 0.1 Ons kan (onder) sien dat om die inligting van die toekoms is 'n uiteindelike handelaar se holly Graal. forex nn 02.tsc, deel 1 Jy is reeds bekend met hierdie kode, is dit gebruik in FOREX NN 01.TSC. Dit hanteer data laai. Die enigste verskil is in die deel wat die lys van lêers in die beelde gids verkry en verwyder al die lêers met die PNG uitbreiding. Die rede hiervoor kode is eenvoudig: in ons toetse gaan ons baie te skep - kan wees, duisende - beeld-lêers. Ons don t wil hê hulle moet gehang nadat ons klaar is. So aan die begin van die script wat verwyder beelde, geskep deur ander skrifte. forex nn 02.tsc, deel 2 Net 'n paar opmerkings. Ons wil nie alle moontlike waardes probeer om, byvoorbeeld, CLV interval. In plaas daarvan, kan ons 'n skikking, wat net waardes wat ons wil toets bevat skep. Dan (sien onder) sal ons wandel deur hierdie verskeidenheid. Stop verlies is n belangrike deel van enige handel strategie, so ek het besluit om hulle wissel so goed. Dit is 'n gevaarlike idee, maar as dit is maklik om die stelsel overoptimize. Ek is van plan om verskillende waardes te toets vir koop en verkoop vlakke, maar dit sal gedoen word in siklus, sonder die gebruik van skikkings. Anders as in die vorige voorbeeld, wil ons 'n groot XML-lêer het, met baie foto's. Om dit te doen, het ek die kode, wat die vorming van die XML kop-en voet buite die Chart funksie verskuif. Lees een van die aanlyn XML tutoriale vir meer inligting. Kennis dat ek met behulp van 0 as die eerste lag, wat beteken dat die eerste Ek toets die aanwyser (CLV) wat nie verskuif van die toekoms. Net om 'n idee te kry, hoe goed uit handel stelsel sou wees sonder NN (verskriklik, is die regte woord. Dit is verloor al die geld). Cortex gebruik die Internet Explorer beheer XML bladsye vertoon. Wanneer bladsye groot groei, dit neem 'n baie van die geheue. As jou rekenaar nie kan hanteer nie, oorweeg die skep van verskeie XML of HTML-bladsye, in plaas. In die geval van buitelandse valuta nn 02, moet dit nie 'n probleem te wees nie, aangesien die bladsy is relatief kort. Alternatiewelik (dit is wat ek doen in skrifte later in hierdie teks), skep XML lêer, maar dit nie oop te maak van Cortex. Maak dit deur middel van Internet Explorer plaas - in teenstelling met Internet Explorer beheer, die Internet Explorer nie die geheue probleem het. Nou is die kode wat probeer verskillende kombinasies van parameters. forex nn 02.tsc, deel 3 Hier is ons met behulp van sub-siklusse. In elke siklus, ons assidning paar veranderlike (byvoorbeeld nInterval vir die buitenste siklus). Op hierdie manier die siklus sal waardes van al die elemente van 'n ooreenstemmende reeks, een in 'n tyd toe te ken. Dan daarin, die innerlike siklus gebruik word, en so aan, sodat alle kombinasies van alle verskeidenheid elemente getoets. In die binneste siklus, ek roep die funksie toets (), toets handel, en voorraad () om 'n nuwe prentjie te voeg om 'n lys van beelde wat gestoor word op die hardeskyf. Kennis dat hierdie grafiek () geen beelde nie wys, totdat die hele siklusse voltooi. Die toets () en CreateClv () funksies is byna dieselfde as in die vorige voorbeeld. Die enigste werklike verskil is te wyte aan die feit dat dit meer as een keer genoem word. Om dit te doen, ek roep ARRAY verwyder opruim skikkings. Ook, kennis, dat ons net die skep van kaarte vir die kombinasies van parameters, wat handel stelsel te produseer met 'n positiewe wins. Anders, noem ons voortgaan om die funksie Chart () oor te slaan. Ten slotte, ons het Neem Wins nou, so ons handel stelsel 'n bietjie meer buigsaam kan wees. forex nn 02.tsc, deel 4 Die tabel () funksie is afgebreek in twee stukke. Baie vreemd. Dit is dit. Aflaai Cortex Bestel Cortex View Pryslys Sigbaarheid is baie belangrik vir hierdie webwerf. Lees meer.