Forex Fourier Analise

Dit forex aanwyser is 'n wysiging van die aanwyser Extrapolator, wat slegs die eerste metode van ekstrapolasie (Fourier) en die toevoeging van die moontlikheid van die gebruik van die waardes van die gekose aanwysers as invoer data gebruik. . Aangeheg aanwyser gebruik spectraalanalyse van die gekose aanwyser, en extrapolates hierdie waardes in die toekoms met behulp van die Fourier-reeks. Byvoorbeeld, is die aanduiding gekies Williams Persentasie Range. Vektor in die waardes van die gekose aanwyser. Die grafiek aan die onderkant, swart lyn aan die venster FEoI - waarde aanwyser, Blue Line - die Fourier-reeks vir die afgelope waardes, die rooi lyn - ekstrapolasie van Fourier-reekse in die toekoms. Voorspelde waardes te begin met LastBar-1 en sluit die laaste bekende kroeg in die geskiedenis van LastBar vir deurlopende docking van geskoei verlede (Blue Line) en toekoms (rooi lyn) waardes. eksterne int LastBar 200, / / ​​Nommer van die laaste bar geskiedenis. 0 is die laaste op die skedule. eksterne int PastBars 500, / / ​​nommer van kolomme in die geskiedenis, wat die spectraalanalyse en passing van Fourier-reekse eksterne int FutBars 200 / / nommer van kolomme in die voorspelling HarmNo PastBars eksterne int HarmNo 10 / / Aantal lede in die Fourier getal gemaak HarmNo 0 kies die maksimum aantal harmoniese komponente HarmNo PastBars eksterne dubbel FreqTOL 0,0001 / / die akkuraatheid van die berekening van frekwensies deur die metode van Quinn-Fern ndez die lyn waar die verandering aangedui aan die onderkant van die gekose aanwyser rooi Int begin () int begin () ArrayInitialize (in, leë waarde) ArrayInitialize (in, leë waarde) ArrayInitialize (PV, leë waarde) ArrayInitialize (PV, leë waarde) ArrayInitialize (FV, leë waarde) ArrayInitialize (FV, leë waarde) // Kies aanwyser en vind die gemiddeld van die NP verlede waardes / / Kies aanwyser en vind die gemiddeld van die NP verlede waardes dubbel x // winkels aanwyser waardes dubbel x / / winkels aanwyser waardes ArrayResize (x, NP) ArrayResize (x, NP) dubbel av 0.0 dubbel av 0.0 vir (Int Ek - lb ek vir (int i - lb ek in i £ 0,5 iWPR (nul, 0,50, ek lb) /100.0 // verandering aanwyser hier in lb 0.5 iWPR (nul, 0, 50, ek lb) / 100.0 / / verandering aanwyser hier as (i 0) indien (i 0) XI in lb XI in lb av XI av xi)) av / NP av / NP // Berei geskoei data / / Berei gemodelleer data vir (i 0 Ek vir (i 0 i PV i av PV i av as (i // Pas trigomometric reeks) / / Fit trigomometric reeks dubbel w, m, c, s dubbel w, m, c, s vir ( int skade 1 skade vir (i 0 i PV IMC MathCos (Wi) se MathSin (Wi) PV IMC MathCos (Wi) se MathSin (Wi) indien (i handelaar by 08:54 Wat is die mode aansoeke van Fourier analise in die handel ek het vae idees gehoor van aansoeke in High Frequency Trading maar kan iemand 'n voorbeeld, miskien 'n verwysing Net om duidelikheid te verkry: Die benadering te verdeel 'n aandeelprys in sy cosinusse en om dit vir voorspellings of iets soortgelyks van toepassing lyk teoreties nie geregverdig as ons kan nie aanvaar die aandele prys periodieke te wees (buite die tydperk van waarneming). So ek don t regtig beteken sulke aansoeke. Anders gestel: is daar nuttige, teoreties geldige aansoeke van Fourier-teorie in die handel Ek is nuuskierig om enige kommentaar, dankie EDIT: Ek is bewus van (teoreties 100 geldig) aansoeke in opsie pryse en berekening van risiko maatreëls in die konteks van L vy prosesse (sien bv hier p.11 en volgende en verwysings daarin). Dit is goed gevestig, dink ek. Wat ek bedoel is aansoeke in tydreeksanalise. Jammer vir enige verwarring. gevra 26 Februarie 13 aan 14:12 kan ek dink aan 'n aansoek in opsies pryse. Ek het afgekom op die volgende papier 'n lang tyd gelede, maar dink dit verduidelik FT baie treffend soos toegepas op prys opsies onder BS: Die pret begin op bladsy 112, maar dit berus op die papier 1998 deur Madan en Carr. Wat ek graag oor die papier is dat dit gee 'n deeglike inleiding tot FT en net vir die grondwerk is ingestel dit van toepassing is dit om opsie pryse. Nie 'n slegte benadering vs baie ander vraestelle wat baie aanname maak en aanvaar die leser kan spring reg in dit. Wysig om OP se verduideliking weerspieël Daar was 'n vraag oor SO (nuuskierig waarom daar maar tog sy daar): In die volgende paar vraestelle het ek afgekom op 'n paar meer van toepassing op ingenieursmateriale (seinverwerking), maar ek dink jy moet baie soortgelyk aannames te maak by die toepassing van die finansiële tydreeksanalise: Die direkte filter benadering (DFA) is 'n tydreeks filter wat bereken in Fourier ruimte. DFA verminder die gemiddelde vierkante fout van 'n tydreeks y t in vergelyking met 'n filter skatting hoed Die vermindering word gedoen in die frekwensiedomein, waar h (omega) is die periodogram en die Gamma, hoed is die Fourier koëffisiënte. 'N Gedetailleerde bespreking van DFA en verwante-frekwensie-gebaseerde benaderings kan gevind word in die blog skakel hieronder. Daar is aansoeke van DFA te handel en 'n hoë-frekwensie handel. Ek dink dat die metode wat oorspronklik voorgestel om te voorspel ekonomiese tydreekse. Sien die SEF-blog in stand gehou deur Marc Wildi vir meer inligting. antwoord 28 Julie 14 aan 09:13 Ek draai die rou data in 'n reeks van sinusse en kosinusse, wys die Fourier benadering as 'n grafiek, en dan kan jy die verskillende sinusse en kosinusse af te draai, sodat jy kan sien hoe die verskillende frekwensies bydra tot die grafiek van die aandele waardes. Ek m tans besig met die skep van 'n paar voorspellings van die Fourier-reeks. Ek m nie 'n handelaar (net 'n programmeerder wat belangstel in data-ontleding), so ek d baie belangstel in enige terugvoer van julle ware handelaars het oor wat meer jy wil graag sien met Fourier analise. beantwoord 8 Februarie toe 15 06:45 in Hamilton se boek is daar 'n hoofstuk oor spectraalanalyse. Dit is gelykstaande aan Fourier analise van deterministiese funksies, maar nou in 'n stogastiese omgewing. Intuïtief, dit is soortgelyk aan die bou van 'n Brown-beweging as die limiet van 'n Fourier-reeks met 'n arbitrêre (maar versigtig gekies) koëffisiënte. Onttrek en die bestudering van hierdie koëffisiënte kan lig werp op die onderliggende dinamika. Dit kan gebruik word as 'n alternatief vir Least Squares of maksimum waarskynlikheid vir die beraming van model parameters. Ek dink dat daar gevalle kan wees waar dit is meer robuuste, maar ek het nie eerstehandse ondervinding (gesien dit toegepas word om fraksionele integrasie). Byvoorbeeld, kan ek hierdie tegnieke opbrengs alternatiewe mede-integrasie beramers vir HFT sien (dit wil sê mede-integrasie in die tyd-domein sal vertaal in spesifieke toetsbaar / verhandelbare toestande in frekwensie-domein). antwoord 28 Julie 14 aan 12:03 In die algemeen al die aansoeke van filters en tydreeksanalise kan ingesluit word by die standaard periodogram ontleding aan die orde van 'n model te bepaal om die meer komplekse verskuilde Markov model skattings. 'N Voorbeeld van die later kan gevind word in Alizera Javaheri se boek. In daar, hou hy die probleem van die beraming van 'n stogastiese wisselvalligheid probleem as 'n filter een, en vandaar al die filter gereedskap kom in die hand. Hoe jy die resultate te gebruik om wins te genereer (as dit is wat jou op soek na) hang meer op jou. Ek het mense met behulp van hierdie beramings gekombineer met krediet grade soort model om te probeer om die krediet en aandelemarkte gesamentlik kalibreer, en vind mis-of navraag onder hulle gesien. beantwoord 2 September 14 by 02:40 2016 stapel Exchange, Inc Fourier analise geword Junie 2005 Status: Lid 24 Posts Enige eksperimentele fisikus sal jou vertel dat die nommer een instrument vir die ontleding van 'n elektriese sein is 'n vinnige Fourier-transform (FFT). Vir dié van julle wat nie vertroud is met die konsep, kan 'n FFT 'n sein in die tydgebied neem, en breek dit in die eensaamheid na 'n frekwensie domein. Sedert elektriese seine is baie soos prys data (hulle ossilleer en hulle weer vol geraas), het ek gewonder of iemand ooit probeer om die prys data met behulp van Fourier-analise ontleed. Op 'n aparte onderwerp, is daar ook baie geraas vermindering tegnieke in eksperimentele fisika, soos weifelende, en die toevoeging van wit geraas om 'n sein (in hierdie geval, die prys beweging). Het iemand probeer een van hierdie tegnieke geword Januarie 2005 Status: Gelukkige Forum Lid 1152 Posts Die Fourier-transform analise kan slegs toegepas op periodiese funksies. A peridic funksie word gedefinieer as 'n funksie wat homself elke sekere tydperk van die tyd herhaal. Dit is natuurlik nie van toepassing op die prys aksie van enige bekende finansiële instrument, bloot omdat die prys aksie nie ewe herhaal tydens sekere tydperke. So, uit die theorielessen oogpunt, die Fourier-transform kan t word om die prys aksie van geldeenhede of enige ander finansiële instrument ontleed. Ek glo egter dat dit bestuur kan word om aansoek te doen die Fourier-transform ontleding maar om gedeeltes van die prys optrede. Laat my 'n bietjie verduidelik. As die prys aksie van 'n sekere geldeenheid paar oorweeg word, moet dit afgekap word waarin elke stukkie moet beperk word binne 'n sekere bekende limiet. Byvoorbeeld, die sny van die prys aksie van die euro / dollar vir 2 dae gebaseer op die 1 uur grafiek met dien verstande dat die prys in hierdie 2 dae was ossillerende tussen 1,1900 en 1,2000 byvoorbeeld. Toe die toepassing van 'n glad bewegende gemiddelde vir die onttrek data, en dan kry die tyd funksie van die bewegende gemiddelde, en na al die toepassing van die Fourier-transform van die tyd funksie van die bewegende gemiddelde. Die stap van die bewegende gemiddelde is belangrik, aangesien dit baie moeilik sal wees om die tyd funksie van die prys data self te kry. Dit kan gedoen word deur die gebruik van krommepassing, maar dit is 'n baie moeilike en tydrowende saak. Ek Don t selfs weet of daar enige sagteware daar buite wat krommepassing vir ingevoeg data of nie te doen nie. Wanneer jy aansoek doen die Fourier-transform, sal julle 'n ander tyd funksie wat bestaan ​​uit net Sines en / of Kosinusreël kry. Die funksie sal 'n oneindige aantal terme bevat. Die eerste kwartaal word die fundamentele komponent, en die res is die harmonieke genoem. Dit is wat die Fourier-transform funksie genoem wanneer die ontleding van die Wisselstroom elektriese stroom of anyother golfvorm. Die Fundamentele komponent is gewoonlik die mees effektiewe komponent, met die 3, word 5 7 komponente in ag geneem word. Gewoonlik is al die hoër orde harmonieke verwaarloos as gevolg van hul minimale effek. Natuurlik, ek don t weet wat sal die ontleding van die prys aksie van geldeenhede tot gevolg sal hê nie nou die regte vraag is:. Hoe kan dit verbeter handel en spekulasie As jy die ontleding van die mees onlangse data, dit kan 'n baie nuttige instrument om die projek prys teikens sowel as die definisie van mark neiging. Steek die vereiste toekomstige tyd in die Fourier tyd funksie, bereken die fundamentele, 3, 5 en 7 komponente, en jy kry 'n prys. Hierdie prys relatief tot wat die prys is nou sal 'n idee oor die mark volgende skuif te gee. Waarom hierdie gewen t werk soos verwag 1- Ek Don t glo dat dit sal werk soos verwag, net omdat die paar doesn t beweeg in heeltemal identies siklusse. Hierdie afwyking sal lei tot foute in die Fourier-transform projeksies. 2- Die mark is trending tydens 60-70 van die tyd. Hierdie trending tydperke kan t ontleed met behulp van die Fourier-transform Ontleding. 3- Die Fourier Transofrm is geskep om die gedrag van golwe, elektriese seine en elektriese stroom te ontleed. Hierdie phenomenas is heeltemal natuurlike en beweeg sonder enige vorm van emosies. Aan die ander kant, is die geldeenhede en enige finansiële markte geraak word deur baie dinge, en emosies ry die markte soms, dus is daar geen vaste formule vir die mark kan wees, wat is die rede waarom handel stelsels wat gebruik word om te werk in die verlede nie werk in die toekoms, want die mense verander, maar golwe en elektrisiteit nie hul houding verander omdat hulle t don soos die manier waarop hulle lewe byvoorbeeld of as gevolg van terroriste-aanvalle. Hoop dat ek nuttig Dankie Narafa gewees het vir die uitgebreide verduideliking van die FFT. Dit was 'n baie meer deeglike verduideliking as ek proveded. Dit is eintlik insn té moeilik T om 'n algoritme om 'n FFT op 'n datastel te doen skryf (ek glo dat is die hele punt van die deel van FFT). Trouens, Microsoft Excel het reeds 'n FFT funksie voor gebou in dit se ontleding toolpack. En Mathematica en Matlab kan FFT's doen so goed. So, sou die enigste keer dat intensiewe deel hiervan te wees data in 'n sigblad of tekslêer van een of ander aard. In elk geval, jy is waarskynlik reg. Die uitvoer van 'n FFT op prys data kan nie sterk harmonieke yeild. Prys data waarskynlik isn t as repetative as ek dink dit is. Maar, ek dink nog steeds ek kan dit probeer om te sien of dit iets interessant yeild. Hierdie draad is baie oud, maar ek dink dit is die moeite werd om back-up. Spesifiek, ek het gewonder of iemand probeer het om realtime spectraalanalyse doen op die markte. As jy nie t weet wat ek bedoel, is hier 'n beeld van 'n real-time FFT toegepas te klink: Die kleur (swart-rooi) impliseer die sterkte van elke frekwensie komponent gedurende die gegewe voorbeeld venster. Enigiemand probeer hierdie Indien nie, is dit dalk interessant wees om te probeer om op bosluis data. Miskien is die mark fluit 'n sekere kennis voordat dit waarskynlik om te keer. Kommersiële lid geword Oktober 2010 1137 Posts Hello almal, Ek het baie in Fourier analise en tyd siklus werk. Ek trek 'n Fourier-analise uit die GBPUSD op die daaglikse wat dui op ons besig om 'n top posisie. Ek heg 'n screen shot, nou of daar enige programmeerders daar buite wat wil om te werk aan 'n paar idees wat ek sou greatfull en ek dink dat ons Fourie kan gebruik in kombinasie met die prys teikens inskrywings spyker tot die naaste 20 pitte of so. Ek het ook 'n goeie blik op die GBPUSD in terme van sikliese gedrag en gevind dat dit dikwels beweeg in 3,4,7 maand beweeg, wat is weer interessant as jy 'n bykomende siklus perspektief. Ons is reg op 'n 7 maande siklus punt en ons druk 'n 0,786 van die vorige skuif af 'n paar dae terug wat ek kortsluiting. Enigeen wat belangstel in die werk met my mail my dan asseblief PM met jou e-pos sodat ons kan kuier en begin bou aan 'n robuuste analise instrument. Aangeheg Images (Klik om te vergroot)